Flytte Gjennomsnittet Og Trendlinjen

Flytende gjennomsnitt. Dette eksempelet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter topper og daler for å enkelt gjenkjenne trender. 1 Først, la oss ta en titt på våre tidsserier.2 På Data-fanen klikker du Data Analysis. Note kan ikke finne Data Analysis-knappen Klikk her for å laste Analysis ToolPak-tillegget.3 Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK.4 Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2 M2. 5 Klikk i intervallboksen og skriv inn 6.6 Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3.8 Plott en graf av disse verdiene. Planlegging fordi vi angir intervallet til 6, er det bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittet for de foregående 5 datapunktene og det nåværende datapunktet Som et resultat, blir tømmer og daler utjevnet Grafen viser en økende trend Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter.9 Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon La rger intervallet, jo flere toppene og dalene blir utjevnet. Jo mindre intervallet, desto nærmere er de bevegelige gjennomsnittene til de faktiske datapunktene. I min siste bok Praktisk Time Series Forecasting En praktisk veiledning jeg inkluderte et eksempel på bruk av Microsoft Excel s flytte gjennomsnittlig tomt for å undertrykke månedlig sesongmessighet Dette gjøres ved å lage et linjeplot av serien over tid, og deretter legge til Trendline Moving Average se mitt innlegg om undertrykkelse av sesongmessige formål Formålet med å legge den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen til en tidsplan er å bedre se en trend i dataene, ved å undertrykke sesongmessighet. Et glidende gjennomsnitt med vindubredde w betyr gjennomsnittsverdi over hvert sett med w sammenhengende verdier. For å visualisere en tidsserie bruker vi vanligvis et sentrert glidende gjennomsnitt med w-sesong. I et sentrert glidende gjennomsnitt, verdien av Flytende gjennomsnitt på tidspunktet t MA t beregnes ved å sentrere vinduet rundt tid t og middelverdi over w-verdiene i vinduet. For eksempel hvis vi har daglige data og vi s uansett en ukentlig effekt, kan vi undertrykke den med et sentrert glidende gjennomsnitt med w 7, og deretter plotte MA-linjen. En observant deltaker i mitt online-kurs Forecasting oppdaget at Excel's glidende gjennomsnitt ikke produserer det vi forventer I stedet for å gjennomsnittlig over et vindu som er sentrert rundt en tidsperiode, tar det bare gjennomsnittet for de siste w månedene som kalles et bakende bevegelige gjennomsnitt. Mens trekkende bevegelige gjennomsnitt er nyttige for prognoser, er de dårligere for visualisering, spesielt når serien har en trend Årsaken er at det etterfølgende bevegelige gjennomsnittet ligger bak. Se på figuren nedenfor, og du kan se forskjellen mellom Excel s trailing moving gjennomsnittlig svart og et sentrert glidende gjennomsnitt rødt. Faktumet at Excel produserer et etterfølgende glidende gjennomsnitt i Trendlinemenyen er ganske forstyrrende og misvisende. Enda forstyrrende er dokumentasjonen som feilaktig beskriver den etterfølgende MA som er produsert. Hvis Perioden er satt til 2, for eksempel, n gjennomsnittet av de to første datapunktene blir brukt som det første punktet i den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet av det andre og det tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, og så videre. For mer om bevegelige gjennomsnitt, se her. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Week 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt. Det neste datapunktet ville slippe tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er det Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke depen Ds på handelsmålene, med kortere MAs brukt til korttidshandel og langsiktige MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet ansett som være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med Et bullish overfall som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.